MACD — это технический индикатор, позволяющий оценивать силу тренда и построенный с учетом усредненного изменения цены. Однако этот индикатор и сегодня способен давать достаточно надежные торговые сигналы при использовании в трендовых стратегиях. Особенно эффективен МАКД при торговле на долгосрочный горизонт и при использовании на крупных таймфреймах. А вот у трейдеров, зарабатывающих на краткосрочных сделках с качеством сигналов могут возникнуть проблемы. В то время как MACD показывает разницу между скользящими средними, RSI работает немного по другому принципу.

Она представляет собой расхождение линий, соединяющих экстремумы ценового графика и показатели индикатора. Для МАКД дивергенцию можно отслеживать как по скользящим средним, так и по показаниям гистограммы индикатора. Одним из основных сигналов считается возникновение сильной разницы между кривыми – состояния перекупленности и перепроданности. Сближение же линий, наоборот, свидетельствует о формировании ценового равновесия, которое характерно для ситуаций, когда тренд устойчив. Для расчета необходимо заполнить значения цены закрытия в колонке “B” (выделил синим контуром), и вписать период для расчета скользящих средних сигнальной линии и самого MACD (выделил красным контуром). Соответственно все ячейки с розовой заливкой можно заполнять руками.

Является ли MACD самым полезным индикатором?

MACD дает сигналы о повороте тренда, что работает и для восходящих, и для нисходящих трендов. Индикатор может создавать многочисленные пересечения, и каждый из них будет отдельным трейдинговым сигналом. MACD лучше всего подходит для волатильных рынков или рынков с сильными трендами. Те, для которых характерны боковые тренды, создают почву для ложных сигналов. Как и любой базовый индикатор, пассивный доход от акций MACD используется для торговли выбранного актива не в одиночку, в связке с другими индикаторами, которые могут помочь подкрепить надежность полученных сигналов. Анализ данных гистограммы может помочь трейдеру предсказать, когда произойдет пересечение линий тренда.

Что такое индикатор MACD и осцилляторы и как они работают?

К примеру, если вы выберете дневной график, на котором гистограмма растет в положительной зоне, то на более мелких таймфреймах стоит открывать только длинные позиции. Пересечения с нулем не сразу появляются после соответствующего изменения цены, поэтому трейдеры могут пропустить часть тренда. Несмотря на это, на сигналы нулевой отметки можно полагаться как на надежные индикаторы устойчивого изменения тренда.

Индикатор ADX: индекс среднего направления движения

MACD информирует наблюдателей о направлении и силе рынка, а кроме того помогает предвидеть изменения траектории тренда. Используя его в сочетании с другими индикаторами, в основном, как правило, с индексом относительной силы (RSI), можно подкрепить выводы о состоянии рынка и избежать ложных сигналов. В то время как MACD сигнализирует о начале восходящего тренда, например, при пересечении нулевой линии, RSI может сказать трейдерам о предполагаемой устойчивости тренда. Обычно сигналом «Покупать» считают, когда линия MACD (на рисунке синяя линия) пересекает снизу вверх сигнальную линию (красная линия). Сигналом «Продавать» считают, когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз. Технический индикатор Moving Average Convergence/Divergence определяется путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего из 12-периодного.

Затем на график MACD пунктиром наносится его 9-периодное простое скользящее среднее, которое выполняет роль сигнальной линии. В 1986 году аналитик финансового рынка Томас Аспрей (Thomas Aspray) добавил гистограмму к MACD, чтобы предвидеть кроссовер MACD и сигнальной линии – индикатора существенных движений цены базового актива. Это происходит при прохождении гистограммой локальных минимумов и максимумов в то время, когда гистограмма и основная линия лежат по разные стороны от нулевого уровня. В рассмотренном выше примере с возвращением нисходящего тренда гистограмма поможет это увидеть — столбцы гистограммы, продолжая скальпинг-стратегии как инструмент торговли на форекс находиться выше нулевого уровня, начнут укорачиваться.

Если цена поднялась над скользящей средней, значит тренд восходящий, если ниже — нисходящий. Пересечение ценой скользящей снизу вверх выступает сигналом к покупке, сверху вниз — к продаже. Moving Average (Скользящая средняя) — трендовый индикатор, рассчитывается как среднее значение цены за выбранный период. Такой вид сигнала с осторожностью используют во время флэта на рынке, когда возможно появление большого количества ложных сигналов. Однако вместо добавления третьей движущейся линии, гистограмма состоит из столбцов на графике, что делает ее визуально легкой для чтения и интерпретации.

1. На графике цены выше синей чертой отмечены локальные минимумы, каждый из которых меньше предыдущего.
2. Тем не менее, некоторые технические аналитики изменяют периоды, чтобы создать более чувствительный индикатор.
3. Например, если основная линия MACD выше нулевого уровня, а гистограмма, находясь ниже нуля, прошла локальный минимум и вернулась к росту, то это сигнал к возобновлению прежнего восходящего тренда.

Сегодня я расскажу о том, как он работает, по какой формуле рассчитывается, интерпретируется и какие сигналы дает. Также вы узнаете, как пользоваться индикатором MACD, его настраивать. Увидите примеры реальной торговли на рынках Форекс, акций, металлов.

Колонку “B” необязательно заполнять полностью, но для корректного расчета необходимо внести как минимум в два раза большое, чем самое большое значение периода скользящей средней. К примеру на рисунке выше самый крупный период у медленной EMA – 24, значит нужно заполнить 50 ячеек для корректного расчета. Не забудьте, что значения цены заполняются по порядку сверху вниз – от самого раннего до самого позднего. Линия МАКД у индикатора является графическим результатом расчета разницы между базовыми быстрой и медленной EMA. Современная же версия индикатора отображает её в виде кривой, а разницу между линиями – в виде диаграммы. Помня об этом, TabTrader рекомендует пользоваться MACD в связке с дополняющими индикаторами, чтобы получить более точную оценку рыночных трендов и не попасться на удочку ложных сигналов.

Индикатор MACD позволяет определять силу тренда и его направление. Одновременное высокое значение основной линии MACD и гистограммы указывают на сильный восходящий («бычий») тренд. Напротив, на значительную силу нисходящего (« медвежьего ») тренда укажут одновременное низкое (удаленное вниз от нулевого уровня) значение основной линии осциллятора и гистограммы. То есть чем одновременно дальше в одном направлении что такое подтверждение от нулевой линии значения основной линии и гистограммы, тем сильнее тренд, а положительное или отрицательное их значение говорят о направлении тренда. Сигнальная линия MACD представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю основной линии MACD.